Nejlepší zdroje dat pro tvorbu obchodních algoritmů

Vytvoření obchodního algoritmu začíná jednou věcí: kvalitními daty. Bez přesných a spolehlivých dat může i ten nejlepší kód selhat. Tento článek představuje 10 klíčových zdrojů dat pro tradery, z nichž každý nabízí jiné přednosti, jako jsou historická data, realtime přenosy nebo dostupnost.

Hlavní poznatky:

• Quandl (Nasdaq Data Link): Nabízí historická i alternativní data o akciích, forexu a dalších aktivech. Podpora Python, R a Excel. Cena závisí na datasetu.
• Alpha Vantage: Poskytuje více než 20 let historických dat a realtime přenosy pro akcie, forex a kryptoměny. Zdarma verze k dispozici; prémiové plány od 29 USD/měsíc.
• Yahoo Finance: Zdarma historická data od roku 1970, ale omezené možnosti realtime dat. Ideální pro rychlé prototypování.
• Polygon.io (Massive): Realtime data s nízkou latencí vhodná pro vysokofrekvenční obchodování. Plány od 29 USD/měsíc.
• Intrinio: Zaměřeno na americká aktiva s hlubokými historickými daty. Cena začíná na 3000 USD ročně.
• Tiingo: Cenově dostupná historická data pro akcie a ETF. Plány začínají na 10 USD/měsíc.
• EOD Historical Data: Více než 30 let globálních dat pro akcie, forex a další. Cena od 19,99 USD/měsíc.
• Interactive Brokers API: Kombinuje tržní data s live obchodováním. Vyžaduje financovaný účet; cena za předplatné se liší.
• Finnhub: Nabízí globální pokrytí, sentimentální data a více než 30 let historie. Zdarma varianta i prémiová od 49 USD/měsíc.
• For Traders: Simulované obchodování se živými daty pro testování strategií. Jednorázové poplatky od 46 do 413 USD.

Rychlé porovnání

Zdroj dat	Historická hloubka	Reálný čas	Pokrytí aktiv	Ceny	Nejvhodnější pro
Quandl	20+ let	Omezené	Akcie, Forex, Alternativní data	Dle datasetu	Výzkum & testování
Alpha Vantage	20+ let	Střední latence	Akcie, Forex, Kryptoměny	Zdarma; od 29 USD/měsíc	Začátečníci
Yahoo Finance	10+ let	Zpoždění 15–30 min	Akcie, ETF, Indexy	Zdarma	Prototypování
Polygon.io (Massive)	Hluboká tick data	Ultra nízká latence	Americké akcie, Forex, Crypto	29–79 USD/měsíc	Vysokofrekvenční obchodování
Intrinio	50+ let	Střední	Americké akcie, opce	3000 USD/rok a více	Fundamentální analýza
Tiingo	30+ let	Střední	Akcie, ETF, Forex	10–30 USD/měsíc	Nákladově efektivní backtesting
EOD Historical Data	30+ let	Omezené	Globální akcie, Forex	19,99–99,99 USD/měsíc	Globální výzkum
Interactive Brokers	Hluboká	Vysoká latence API	Akcie, Forex, Futures	5–10 USD/měsíc	Přímé obchodování
Finnhub	30+ let	Nízká latence	Akcie, Sentiment, Insider data	Zdarma; od 49 USD/měsíc	Strategie na základě sentimentu
For Traders	Nedostupné	Simulace v reálném čase	Demo účty	46–413 USD (jednorázově)	Testování algoritmů

Výběr poskytovatele dat závisí na vašich potřebách – ať už jde o realtime data s nízkou latencí pro live obchodování, hluboká historická data pro backtesting, nebo cenově dostupné možnosti pro začátečníky.

Najděte ideální zdroje dat pro algoritmické obchodování

1. Quandl

Quandl, nyní známý jako Nasdaq Data Link, nabízí rozsáhlé finanční datasety přizpůsobené kvantitativním traderům. Zahrnuje tradiční tržní data i alternativní zdroje, které jsou spolehlivé pro backtesting i live obchodování. Níže probereme historickou hloubku dat, pokrytí aktiv, kompatibilitu API a cenové podmínky.

Historická hloubka dat

Quandl poskytuje rozsáhlá historická data napříč různými třídami aktiv, což je cenné pro testování strategií. Data jsou uspořádána do časových řad cen a objemů a tabulek s fundamentálními a alternativními daty. Zdarma jsou dostupné datasety jako WIKI, FRED a CFTC Commitment of Traders. Pro instituce jsou k dispozici prémiové možnosti jako QuoteMedia End of Day US Prices a Sharadar Core Fundamentals.

Pokrytí aktiv

Datasety Quandl pokrývají více druhů aktiv. Pro akcie nabízí denní ceny, korporační události a komplexní fundamentální údaje (výkazy zisků, bilance, cash flow). Dále data pro forex kurzy, futures, opce a globální akcie s důrazem na trhy USA, UK a Číny. Quandl též poskytuje makroekonomické ukazatele jako CPI, PMI, zaměstnanost a ceny komodit.

Podpora API a programovacích jazyků

API Quandl podporuje Python, R, Excel a integruje se s platformami jako QuantConnect (Python, C#). Nasdaq Data Link uvádí:

"Díky našim API a nástrojům (R, Python, Excel apod.) mohou uživatelé přistupovat k prémiovým datům, na která mají předplatné."

Cenové tarify a dostupnost

Quandl funguje na bázi předplatného za jednotlivé datasety. Zdarma lze získat dataset FRED nebo základní denní ceny US akcií, prémiové plány odemykají kvalitnější data jako Zacks Earnings Estimates nebo Sharadar Fundamentals. Katalog lze filtrovat pro nalezení bezplatných zdrojů.

2. Alpha Vantage

Alpha Vantage je poskytovatel s licencí Nasdaq, který nabízí realtime i historická data pro různé třídy aktiv. Díky široké paletě dat je skvělým základem pro vývoj algoritmů.

Historická hloubka dat

Alpha Vantage poskytuje přes 20 let historických dat od roku 2000 v intradenním, denním, týdenním a měsíčním formátu. K dispozici jsou intradenní OHLCV data i pro specifické měsíce, včetně standardních i rozšířených obchodních hodin (4:00–20:00 ET). Data jsou dostupná ve formě, která zohledňuje dělení akcií i dividendy. Dále platforma nabízí přes 15 let přepisů z konferenčních hovorů, ekonomická data, forex a kryptoměny.

Realtime data

Pro potřebné nabízí Alpha Vantage realtime a 15minutově zpožděná data US trhu v prémiových plánech. Jako licencovaný provider Nasdaq garantuje přesnost a legálnost dat.

"Alpha Vantage je Nasdaq licencovaný poskytovatel realtime a 15min zpožděných údajů z amerického trhu."

Pokrytí aktiv

Supportuje přes 100 000 symbolů, zahrnující globální akcie, ETF, podílové fondy, americké opce, forex (včetně krypto), komodity a ekonomické ukazatele. Data pocházejí z více než 20 burz v USA, UK, Kanadě, Německu, Indii i Číně. API nabízí i přes 50 technických ukazatelů a makroekonomická data jako HDP, výnosy státních dluhopisů, inflace a nezaměstnanost. To dělá z Alpha Vantage hodnotný nástroj pro backtesting i živé obchodování.

Podpora API a jazyky

Platforma má rozsáhlou podporu jazyků s příklady v Pythonu, JavaScriptu, PHP a C#. Existuje přes 1000 komunitních knihoven pro 20+ jazyků. Integruje se také s Microsoft Excel (Office 365), Google Sheets a nabízí oficiální MCP server pro embedování dat do AI aplikací.

Cenové plány a flexibilita

Alpha Vantage zdarma poskytuje přístup k většině datasetů s denním limitem 25 požadavků, prémiové plány odemykají realtime data, historické archivy a další funkce. Je známý svou dostupností, což ocení traders pracující s omezeným rozpočtem. Firemní uživatelé mohou konzultovat individuální onboarding a compliance řešení.

3. Yahoo Finance

Yahoo Finance je oblíbený u traderů hledajících zdarma tržní data, ale je třeba počítat s určitými omezeními pro algoritmické obchodování.

Historická hloubka dat

Nabízí historická data cen včetně dividend a dělení akcií od roku 1970, dostupná v denním, týdenním či měsíčním formátu. Fundamentální data jako bilance, cash flow a výsledovka jsou také k dispozici, avšak stažení CSV souboru vyžaduje předplatné Yahoo Finance Gold a některé instrumenty mohou být omezeny kvůli licencím.

Realtime data

Oficiální API ukončeno v roce 2017, realtime data jsou nyní dostupná přes neoficiální knihovny jako yahoo_fin nebo třetí API, často založené na web scrapingu, což může být méně spolehlivé kvůli limitům nebo změnám webu.

Pokrytí aktiv

Pokrývá širokou škálu aktiv z více než 50 zemí – globální akcie, dluhopisy, forex, kryptoměny, fondy, ETF, opce a futures. Realtime data kryptoměn pocházejí z CoinMarketCap, forex a US indexy od ICE Data Services. Mezinárodní burzy mají zpoždění 15–30 minut, např. LSE a TSE cca 20 minut. Takto široké pokrytí umožňuje různorodé obchodní příležitosti.

Podpora API a jazyky

Python je hlavní volbou pro přístup k Yahoo datům přes neoficiální knihovny jako yfinance a yahoo_fin. Třetí API podporují 15+ jazyků včetně Java, JavaScript a PHP. Zdarma plány však často omezují počet požadavků na cca 500 měsíčně.

Cena a dostupnost

Největší lákadlo Yahoo Finance je fakt, že data jsou volně přístupná přes web a open-source Python nástroje. Přes to však spolehlivost nemusí vyhovovat profesionálním aplikacím. Jak říká Greg Bland z AlgoTrading101:

"Yahoo Finance API je skvělé pro začátečníky, kteří chtějí rychle vyzkoušet nápady... Pro složitější a dlouhodobé systémy však doporučujeme jinou možnost."

Pro pokročilé dlouhodobé systémy tak stojí za to zvážit stabilnější oficiální poskytovatele dat.

4. Polygon.io

Polygon.io, přejmenovaný v říjnu 2025 na Massive, nadále bezchybně podporuje své API a integrace. Platforma je oblíbená díky schopnosti zvládat extrémní nároky moderního algoritmického obchodování. S 99,99% dostupností a více než 70 miliony zpráv za sekundu je spolehlivým zdrojem institucionálních tržních dat.

Historická hloubka dat

Massive nabízí široký rozsah historických dat:

• Akcie: data od roku 2003 se 32 000+ tickery.
• Opce: záznamy od roku 2014, přes 1,67 milionu kontraktů.
• Forex a Crypto: od roku 2009, 1750+ měnových párů.
• Futures: od roku 2017, 361 000+ kontraktů.
• Indexy: od roku 2023, 11 400+ globálních indexů.

Data jsou přístupná přes RESTful API s automatickým přizpůsobením cen nebo jako surové komprimované CSV soubory přes S3 kompatibilní rozhraní.

Realtime data

Massive exceluje v realtime datových přenosech přes WebSocket s latencí pod 20 ms. Je spoluumístěno v datových centrech burz a používá přímá optická propojení, což splňuje požadavky vysokofrekvenčního obchodování. Fergus Colleran, manažer operací ve Wealth & Trading, chválí platformu za spolehlivost:

"Massive API nastavily standard pro snadný přístup k tržním datům a ukázaly se jako extrémně robustní a spolehlivé v průběhu našeho partnerství."

Pokrytí aktiv

Platforma zajišťuje kompletní pokrytí amerického trhu včetně 19 hlavních burz, dark poolů a OTC trhů. Data přicházejí přímo z SIP (Securities Information Processors) s nanosekundovou přesností. Kromě akcií API podporuje opční řetězce, forex, kryptoměny, futures kontrakty a globální indexy.

Podpora API a jazyků

Massive nabízí oficiální knihovny pro Python, Go, Kotlin a JavaScript, které usnadňují autentizaci, zpracování chyb a parsování dat.

Cenové plány a dostupnost

Ceny Massive jsou přehledné s měsíčními plány:

• Basic (zdarma): 5 API volání za minutu, dvouletá historie EOD dat.
• Starter (29 USD/měsíc): neomezená volání, 5 let historie, 15min zpožděný WebSocket přístup.
• Developer (79 USD/měsíc): neomezená volání, 10 let historie, podrobnější obchodní data.
• Advanced (199 USD/měsíc): neomezená volání, 20+ let historie, realtime přístup a finanční ukazatele.

5. Intrinio

Intrinio je platforma přátelská vývojářům algoritmického obchodování. Klade důraz na čistá data a spolehlivou infrastrukturu s 99,99% dostupností a mediánem odezvy API 20 ms, což je zásadní pro nepřerušovaný přístup k datům pro backtesting i živé obchodování.

Nabízí kombinaci realtime a historických dat šitou na míru algoritmickým traderům.

Historická hloubka dat

Intrinio nabízí přes 50 let upravených cen akcií včetně dividend a dělení, což je klíčové pro validaci strategií. Pro fundamentální analýzu poskytuje přes 15 let standardizovaných finančních výkazů amerických veřejně obchodovaných firem. Opcieři mohou využít intradenní i koncové historické opční údaje s řeckými písmeny a volatilitou. Pro velmi detailní analýzu je k dispozici zdroj "Stock Prices Tick History" s 10min snapshoty a 1, 10 a 15min bary – ideální pro simulaci HFT.

Realtime data

Podpora realtime cen akcií přes Nasdaq Basic, IEX Real-Time a EquitiesEdge, všechna streamovaná WebSocketem s mediánovou latencí 150 ms. Levnější 15min zpožděný SIP poskytuje 100% tržní objem. API má dedikovaný endpoint i pro technické indikátory (RSI, MACD, Bollinger Bands), bez nutnosti manuálních výpočtů.

Pokrytí aktiv

Data jsou zaměřena primárně na americká aktiva: akcie, opce, ETF, fondy a přes 450 globálních indexů. ETF mají detailní metadata s více než 118 atributy na fond. Forex a kryptoměny nejsou součástí hlavních produktů.

Podpora API a jazyků

Intrinio nabízí SDK pro Python, Java, JavaScript, C#, R a Ruby. RESTful API vrací data v JSON, kompatibilní s jakýmkoliv jazykem podporujícím HTTPS. Vývojáři oceňují jasnou dokumentaci a rychlou technickou podporu. Jeden uživatel z Alquantu říká:

"Dokumentace je přehledná, kvalita dat dobrá a tým podpory velmi rychlý."

Cenové plány a dostupnost

Cena začíná na 750 USD za čtvrtletí (3000 USD ročně) pro základní datasety, institucionální balíčky mohou dosahovat 60 000 USD ročně. Některé ceny ročně: EOD Historical Stock Prices 3100 USD, IEX Real-Time 6000 USD, Stock Prices Tick History 6000 USD, Nasdaq Basic 9000 USD. K dispozici je 14denní bezplatná zkušební verze a standardní limit 2000 API volání za minutu pro business uživatele. S množstvím dat a spolehlivostí je Intrinio silným hráčem pro backtesting i live trading.

6. Tiingo

Tiingo poskytuje data o více než 80 000 aktivech globálně, s důrazem na kvalitu díky proprietárnímu systému pro detekci a opravu chyb a anomálií. Firma uvádí:

"Naše firma využívá proprietární framework pro detekci chyb, který pomáhá čistit data, odhalovat chybějící události a vytvářet redundantní datové zdroje."

Podívejme se na rozsah historických dat, realtime funkce, API možnosti a cenové podmínky Tiingo.

Historická hloubka dat

Tiingo nabízí široká historická data, například EOD ceny akcií už od roku 1962. Pokrývá 37 319 amerických a čínských akcií a 45 149 ETF a fondů. Finanční výkazy pokrývají více než 20 let, zdarma přístupné pro 5 let, placení uživatelé mají přes 15 let dat. API Tiingo News zahrnuje archiv více než 50 milionů článků od 90. let. Sekunda za sekundou aktualizace je dostupná pro zhruba 10 000 amerických akcií od roku 2014. Forex data začínají 2020, přes 140 měnových párů z top tier bank a FX darkpoolů.

Realtime data

Realtime data jsou klíčová zejména pro americké akcie, podporovaná partnerstvím s Investors Exchange (IEX) pomocí WebSocket streamingu. Realtime aktualizace jsou i pro kryptoměny a forex přes WebSocket. Tiingo sleduje přes 2100 kryptotickerů na 40+ burzách, nabízí jak streamování, tak podrobné intradenní historické údaje.

Podpora API a jazyků

Tiingo podporuje vývojáře oficiálními knihovnami pro Python (tiingo-python) a R (Riingo), integruje se s pandas_datareader a QuantConnect (Python, C#). Data jsou v JSON a CSV formátu přes REST a WebSocket, CSV bývá 4–5× rychlejší díky menší spotřebě bandwidth.

Cenové plány a dostupnost

Zdarma plán nabízí přes 30 let historických dat a 5 let fundamentů s limity 500 symbolů měsíčně, 50 požadavků za hodinu a 1000 denně. Za 10 USD měsíčně Power User plán odstraní limity symbolů a navyšuje kapacitu na 5000 požadavků za hodinu a 50 000 denně.

"Věříme v jednoduché a transparentní ceny, které dávají smysl."

Pro firmy jsou k dispozici komerční a redistribuční licence za jasné paušály, vhodné pro startupy i větší společnosti.

7. EOD Historical Data

EOD Historical Data (EODHD) nabízí profesionální finanční data za dostupné ceny pro individuální tradery a malé týmy. Založen 2015 ve Francii, dnes pokrývá přes 30 000 tickerů globálně. Má vynikající průměrné hodnocení 4,7/5 z 43 recenzí. Jak zdůrazňuje Quantpedia:

"EODHD.com patří k nejlepším poskytovatelům finančních dat za poměr ceny a výkonu – nabízí vše v jednom API s 30+ lety historických a live dat pro akcie, forex a další."

Díky kombinaci cenové dostupnosti a spolehlivosti je EODHD silnou volbou pro market data.

Historická hloubka dat

EODHD poskytuje archiv přes 30 let historických dat pro akcie a forex, což je vhodné pro dlouhodobý backtesting. Kromě cen zahrnuje 20+ let finančních výkazů (zisky, bilance, cash flow) a data i pro delistované společnosti, čímž omezuje survivorship bias. Data jsou automaticky upravena o dělení akcií a dividendy pro přesné testování.

Realtime data

EODHD nabízí různé frekvence dat – realtime, zpožděná i end-of-day. Je silné ve historických a EOD datech, ticková a plnohodnotná order book data nejsou dostupná. Nicméně ticková data s vysokou granularitou pro americké akcie lze získat WebSocketem, což zvýrazňuje variabilitu použití.

Pokrytí aktiv

Platforma pokrývá akcie, dluhopisy, forex, opce, ETF a podílové fondy. Pokročilé balíčky obsahují 40 000 stock log a rozšířená fundamentální data globálních tickerů. I když je primárně zaměřena na tradiční aktiva, nabízí i data kryptoměn s menším důrazem. Tato šíře nabízí algoritmickým tvůrcům potřebné zdroje pro backtesting i live trading.

API podpora a jazyky

Data jsou k dispozici přes REST API s knihovnami pro Python, Java, C#, MATLAB, R, Curl a PHP. Pro obsluhu bez programování nabízí platforma Excel a Google Sheets doplňky a Windows pluginy. Data lze stahovat v JSON i CSV, přičemž dostupná je i funkce hromadného stažení pro snadnou tvorbu lokálních databází.

Cenové plány a dostupnost

Ceny začínají na 19,99 USD za měsíc za balíček „EOD All World“ s 30+ lety dat a 100 000 API voláními denně. Balíček „All In One“ za 99,99 USD/měsíc obsahuje všechna data, news feedy a loga akcií. Plány podporují až 1000 API volání za minutu a 24/7 podporu. Akademické licence mají slevy až 50 %. Johnny Zhao upozorňuje:

"EODHD nabízí některá z nejpřesnějších cenových dat, která jsem viděl, kvalita je konzistentní."

8. Interactive Brokers API

Interactive Brokers (IBKR) nabízí API přímého propojení obchodníka s trading platformou pokrývající 170 trhů ve 40 zemích. Na rozdíl od samostatných poskytovatelů dat kombinuje IBKR API tržní data s live vykonáváním příkazů, což umožňuje hladké propojení testování a nasazení strategií bez potřeby více systémů.

Historická hloubka dat

IBKR má robustní výběr historických dat, včetně OHLCV svíček, tick-by-tick time & sales a obchodních plánů. API podporuje různé formáty jako TRADES (adjustované o dělení akcií), ADJUSTED_LAST (dividendy a dělení), MIDPOINT, BID, ASK a specializované metriky jako HISTORICAL_VOLATILITY a OPTION_IMPLIED_VOLATILITY. Hloubka dat se liší dle instrumentu, přičemž lze programově zjistit nejstarší dostupný timestamp pomocí IBApi.EClient.reqHeadTimeStamp.

Je třeba poznamenat, že IBKR filtruje některé typy obchodů mimo NBBO (block trades, odd lots), což může znamenat nižší historické objemy než u realtime nezfiltrovaných dat.

Realtime data

API poskytuje realtime streaming dat s detailní frekvencí aktualizací. Akcie a futures jsou aktualizovány každých 250 ms, americké opce každých 100 ms, forex každých 5 ms. Tick data jsou dostupná pro většinu aktiv kromě opcí. Podporuje Level I (top of book) i Level II (hloubka trhu), plus 5s realtime bary. Přístup k historickým datům vyžaduje aktivní streamingové předplatné úrovně 1 daného instrumentu – pokud data nevidíte v TWS grafech, nejsou dostupná API.

Pokrytí aktiv

IBKR API podporuje široké spektrum tříd aktiv: akcie, futures, opce, forex, kryptoměny, dluhopisy, ETF, komodity, kovy, indexy, fondy a CFD. Pro kryptoměny nabízí specializovaný datový typ "AGGTRADES". Obchodníci potřebují mít příslušná oprávnění a odběry dat pro každou třídu aktiv.

Podpora API a jazyky

TWS API podporuje jazyky C++, C#, Java, Python, ActiveX, RTD a DDE. Umožňuje vývoj algoritmů v preferovaném programovacím prostředí. IBKR zároveň nabízí edukaci a kurzy kódování Pythonu a R v Traders' Academy.

Pro integraci IBKR nabízí:

• TWS API: knihovny pro algoritmické obchodování a automatizaci TWS.
• RESTful Web API: včetně WebSocket streamování pro moderní aplikace.
• FIX API: pro institucionální vysokorychlostní routing příkazů.

Jak uvedl IBKR:

"Naše obchodně orientované API umožňuje vývoj aplikací v C++, C#, Java, Python, ActiveX, RTD nebo DDE. Využijte předpřipravené knihovny pro automatizaci funkcí v TWS UI nebo vytvořte vlastní rozhraní."

Cenové modely a dostupnost

Ceny IBKR fungují formou předplatného na balíčky specifické pro burzy. Obvykle je nutný financovaný účet k přístupu k tržním datům, kromě forexu a dluhopisů. Poplatky se účtují měsíčně bez poměrného dělení. Výchozí limit je 100 současných přístupů k tržním datům, které lze navýšit nákupem "quote booster packs" nebo vyššího kapitálu a komisí.

Zakoupené předplatné lze sdílet s paper trading účty, což umožňuje testovat algoritmy na živých datech bez rizika. Dále je potřeba počítat s komisemi, maržemi, úroky, poplatky za výzkum, zprávy a náklady na short selling.

9. Finnhub

Finnhub vyčnívá jako robustní zdroj dat pro algoritmické obchodování, kombinující hloubku historie a realtime možnosti. Vyvinut bývalými inženýry Bloomberg, Google a Tradeweb, platforma nabízí 99,99% uptime s SLA pro firemní klienty. Pokrývá více tříd aktiv, ideální pro tradery i analytiky.

Historická hloubka dat

Finnhub poskytuje široké spektrum historických dat: pro americký trh více než 30 let tickových a OHLC dat, pro mezinárodní více než 25 let. Fundamentální analýzy podporuje přes 30 let standardizovaných finančních výkazů pro 65 000 globálních firem. Zahrnuje i alternativní datasety, například:

• 15+ let přepisů z earnings callů (i audio)
• 25+ let odhadů analytiků
• 30 let dividendových historie
• 20+ let EPS překvapení

Jak Finnhub uvádí:

"Finanční modely potřebují nejen rozsáhlá data, ale také hlubokou historii pro testování minulých scénářů. Proč se spokojit s 5 lety dat nebo jedním trhem, když můžete mít všechno?"

Realtime data

Finnhub exceluje v realtime dodávkách přes REST API a WebSockety. Podporuje americké akcie, více než 10 forex brokerů a 15+ krypto burz jedním API. U amerických akcií a kryptoměn je k dispozici stream, část forex brokerů používá polling. Data z LSE mají 15min zpoždění, většina dalších zahraničních trhů poskytuje EOD data. Globální infrastruktura zvládá náročnou analytiku s limitem 30 API volání za sekundu.

Pokrytí aktiv

Široké pokrytí aktiv zahrnuje:

• Akcie, forex a kryptoměny
• Americké vládní dluhopisy a korporátní dluhopisy s FINRA Trace
• ETF, podílové fondy a indexy

Uživatelé mají přístup k datům 65 000 globálních firem na trzích jako TSX, LSE a Euronext. Finnhub navíc nabízí institucionální alternativní data jako sociální sentiment, ESG ukazatele, kongresové obchodní záznamy a patenty USPTO.

Podpora API a jazyky

Finnhub usnadňuje integraci oficiálními knihovnami pro Python, Go, JavaScript, Ruby, Kotlin a PHP. REST API využívá resource-oriented URL, JSON kódované odpovědi a standardní HTTP kódy. Autentizace vyžaduje pouze API key v URL parametru nebo HTTP hlavičce. Volitelný Swagger schema soubor pomáhá automatizaci generování klientů.

Cenové plány a dostupnost

Finnhub nabízí flexibilní ceny:

• Zdarma ($0/měsíc): US data, 60 API volání/min, roční historické zprávy, 4 čtvrtletí EPS překvapení.
• All-In-One Plan (3000 USD/měsíc, ročně): globální pokrytí, 30+ let OHLC/tick dat, 20 let zpráv, 900 API volání/min.
• Enterprise: individuální ceny, SLA s 99,99% uptime, plné texty tiskových zpráv.

Spolehlivost, hluboká historie a realtime možnosti dělají z Finnhub účinný nástroj pro algoritmické obchodování a finanční analýzy.

10. For Traders

For Traders přistupuje k algoritmickému obchodování jinak, kombinuje simulované obchodní výzvy s hlubokými vzdělávacími nástroji. Demo účty napodobují reálné tržní podmínky a umožňují traderům ladit algoritmy. Virtuální kapitál je od 6 000 do 100 000 USD, což umožňuje testování strategií v realistickém prostředí. Platforma také integruje live tržní data, zajišťující přesné testy a efektivní řízení rizik.

Integrace realtime dat

For Traders spolupracuje s platformami jako DXTrade, TradeLocker a cTrader, které dodávají živé datové toky přímo do simulovaného prostředí. AI založený systém řízení rizik monitoruje obchody, aby všechny algoritmy dodržovaly nastavená pravidla a parametry.

Flexibilní cenové možnosti

Platforma nabízí tarifní modely přizpůsobené různým rozpočtům. Ceny začínají na 46 USD za $6K virtuální kapitál a až do 413 USD za $100K. Každý tarif obsahuje 12+ video lekcí, neomezený čas pro dosažení 9% cíle zisku a výplaty každé dva týdny s 15% podílem na zisku. Limit maximálního propadu je 5% v celém plánu. Tyto funkce usnadňují testování i ladění algoritmů před přechodem do živého obchodování.

Porovnání zdrojů dat

Zde je rychlé shrnutí klíčových poskytovatelů dat a jejich silných stránek pro testování a live obchodování. Výběr závisí na prioritách strategie a rozpočtu. Pro backtesting je důležitá hloubka historie, pro intradenní či vysokofrekvenční obchodování realtime data s minimální latencí.

Polygon.io vyniká ultra nízkou latencí realtime dat, ideální pro live trading. Tiingo nabízí hluboké EOD historické záznamy za pouhých 10 USD měsíčně, vhodné pro cenově efektivní backtesting. Pro široké globální pokrytí bodují Alpha Vantage a EOD Historical Data s přístupem k 200 000+ a 170 000+ tickerům na globálních trzích.

Zdroj dat	Historická hloubka	Reálný čas	Pokrytí aktiv	Podpora API	Cena	Nejvhodnější pro
Quandl	20+ let	Omezené	Akcie, Futures, Alternativní data	REST (všechny jazyky)	Dle datasetu	Výzkum alternativních dat
Alpha Vantage	20+ let	Střední latence	Akcie, Opce, FX, Kryptoměny	20+ komunitních knihoven	Zdarma; od 29 USD/měsíc	Začátečníci & AI integrace
Yahoo Finance	10+ let	Zpoždění 15–20 min	Akcie, ETF, Indexy, FX	Neoficiální (např. yfinance)	Zdarma	Prototypování
Polygon.io	Velmi hluboká tick data	Ultra nízká latence	US akcie, Opce, FX, Kryptoměny	REST, WebSocket	29–79+ USD/měsíc	Vysokofrekvenční obchodování
Intrinio	Hluboká fundamentální data	Střední	Akcie, Opce, ESG	Python, R, Ruby, JS, C#, Java	Prémiová cena	Fundamentální analýza
Tiingo	Velmi hluboká EOD data	Střední/Omezené	Multi-asset	REST API	10–30 USD/měsíc	Backtesting s rozpočtem
EOD Historical Data	30+ let	Live dostupné	170 000+ globálních tickerů	API, Excel, Google Sheets	17,99–79,99 USD/měsíc	Dostupný globální výzkum
Interactive Brokers	Hluboká	Vysoká latence API	Akcie, Opce, Futures, FX, Dluhopisy	Python, Java, C++, C#	5–10 USD/měsíc	Přímé provedení příkazů
Finnhub	Hluboká	Nízká latence	Akcie, Sentiment, Insider obchodování	REST, WebSocket	Zdarma; od 49 USD/měsíc	Strategie založené na sentimentu
For Traders	Live tržní data	Realtime v simulaci	Demo účty ($6K–$100K)	DXTrade, TradeLocker, cTrader	46–413 USD (jednorázově)	Simulované testování algoritmů

Každý poskytovatel je zaměřen na jiné potřeby. Například Interactive Brokers a EOD Historical Data pokrývají akcie, dluhopisy, forex a futures, zatímco specializované platformy jako Finnhub se zaměřují na sentimentální analýzy a insider data.

"Tiingo je prostě skvělé… Nejlepší poměr cena/výkon. Za 10 USD měsíčně získáte přístup k většině tříd aktiv." – Quant Arb, autor knihy The Quant Stack

Latence je klíčovým faktorem pro volbu nástrojů mezi živým obchodováním a výzkumem. Polygon.io poskytuje nízkou latenci, nezbytnou pro přesné vykonání příkazů, zatímco zpoždění Yahoo Finance je lépe vhodné pro prototypování. Naopak For Traders spojuje historický backtesting s realtime simulací.

Závěr

Volba správného zdroje dat záleží především na vaší obchodní strategii. Pro vysokofrekvenční obchodníky jsou klíčové ultranízké latence dat, které minimalizují skluz, zatímco dlouhodobí kvantitativní výzkumníci ocení rozsáhlá historická data podporující důkladný backtesting. Kvalita dat rozhoduje o tom, jak realisticky vaše strategie odráží skutečné tržní podmínky.

Důležité faktory jako přesnost, latence a historická hloubka jsou základem úspěšného přístupu. Čistá data jsou kritická – bez nich hrozí tzv. "garbage in, garbage out". Strategie zaměřené na exekuci vyžadují realtime data s nízkou latencí, zatímco spolehlivý backtesting potřebuje desítky let upravených historických dat. K tomu přidejte kompatibilitu API s preferovanými jazyky a správu korporačních akcí (dělení akcií, dividendy), což je často rozhodující.

Náklady jsou dalším faktorem. Zdarma platformy jako Yahoo Finance mohou vyhovovat na počátku, avšak profesionální nástroje typu Bloomberg (cca 24 000 USD ročně) nabízejí komplexní funkce pro live trading. U uživatelů s omezenějším rozpočtem jsou dostupné střední služby s měsíčními plány, které vybalancují cenu a funkcionalitu. Kde je to možné, doporučuje se ověřovat data z druhého zdroje a uchovávat verze datasetů pro přesnost a reprodukovatelnost backtestů.

Často kladené dotazy

Co hledat u zdroje dat při tvorbě obchodního algoritmu?

Při výběru zdroje dat je klíčové zvážit několik faktorů, aby odpovídal vašim cílům. Začněte pokrytím trhu – ověřte, zda zdroj poskytuje data pro trhy a instrumenty, které chcete obchodovat, ať už jde o akcie, forex nebo komodity. Bez toho může vaše strategie postrádat základ.

Dále se zaměřte na přesnost a spolehlivost. Nekvalitní nebo nekonzistentní data vedou k chybným rozhodnutím a nákladným chybám. Pro realtime obchodování sledujte rychlost a latenci doručení dat – i malé zpoždění může poškodit výkon algoritmu zejména na rychle se měnících trzích.

Rozpočet je rovněž důležitý – zvažte cenu zdroje, aby zapadala do vašich finančních možností při zachování kvality a rozsahu. Nakonec myslete na snadnost integrace s vašimi stávajícími nástroji. Dostupnost historických i realtime dat je zásadní pro backtesting i efektivní exekuci obchodů.

Jaký má dopad latence realtime dat na strategii vysokofrekvenčního obchodování?

Latence realtime dat je zásadní u HFT strategií. I malé zpoždění v přijetí tržních dat může narušit rychlost a přesnost exekuce, což znamená promarněné příležitosti nebo obchody za nevýhodné ceny.

Snížením latence mohou obchodníci rychleji reagovat na tržní změny a zvýšit tak pravděpodobnost, že provedou obchod za nejlepší možnou cenu. V HFT, kde milisekundy rozhodují o zisku či ztrátě, je minimální latence naprosto klíčová pro udržení konkurenceschopnosti.

Proč bych měl zvolit placený zdroj dat místo bezplatných jako Yahoo Finance?

Placené zdroje nabízejí vysoce přesné, spolehlivé a komplexní datasety, které jsou nezbytné pro profesionální obchodování a tvorbu efektivních algoritmů. Často zahrnují manuální kontroly kvality, pravidelné aktualizace a podrobnou dokumentaci vysvětlující sběr a zpracování dat.

Naopak bezplatné zdroje jako Yahoo Finance mohou mít nedostatky – chybějící data, občasné nepřesnosti nebo pomalejší aktualizace. Pro pokročilé úkoly jako backtesting či ladění strategií, kde jsou přesnost a spolehlivost nezbytné, se placený zdroj dat stává neocenitelným.

Související blogové příspěvky

• Best Practices v Backtestingu vstupních a výstupních pravidel
• Strategie backtestingu, které opravdu fungují
• Top nástroje pro backtesting v Forex a Crypto
• AI obchodní nástroje, které skutečně fungují (2025)